6月17日，叶回舟正与杨闲在机房里一同摆弄着一台服务器。
旁边新上岛的眼镜妹林巧带来了她最新的数学模型。
自从眼镜妹的视力恢复之后，在童幼竹和宝儿姐的关心与鼓励之下，她终于得以回归学校，继续自己的学业征程。
眼镜妹和杨闲正热烈地讨论着。
杨闲一边忙着装机，一边抛出问题：
“这个主观遭遇元法策略量化，是否容易达成呢？”
林巧自信满满地回答道：
“我的这套算法，要将其实现程序化编写并非难事，然而若要让主力将其运用得极为出色。
那可就颇具难度了，这就得看主力和老板如何决策啦！”
完，眼镜妹拍拍手，站起身来，面向叶回舟道：
“老板，我想要请假，想和宝儿姐她们一起出海钓鱼，希望您能批准！”
叶回舟微笑着回应：“去吧，去吧！不过要记得跟她们讲，晚饭的时候得回来哟！”
眼镜妹满心欢喜，回头招了招手，此时冯宝宝在门口露出一个脑袋，脸上露出狡黠的笑容。
这段时间宝儿姐可是尽情地玩乐，甚至都不想回学校上课了。
为此，童幼竹还和叶回舟探讨过，童幼竹觉得，既然已经赚了不少钱，宝儿姐或许就没必要去读书了。
一旦童幼竹真的前往伦敦留学，就打算让宝儿姐跟着一同去。
当冯宝宝和眼镜妹离开后，叶回舟再次来到服务器面前，看着正在写代码的杨闲问道：
“这个量化软件的效果怎么样呀？”
杨闲肯定地点点头，解释：
“之前我曾协助一位客户重建他的策略。
当时他给我的交易信号是，当3条EmA的均线同时向下时，他就会开仓，多头就开多单，空头就开空单。
我和林巧根据他的这个想法进行回溯。
却发现效果不太理想，但是这位客户个饶业绩却是相当出色的。
我们回去之后，便深入思考软件的回溯与他个人实盘之间究竟存在着怎样的差异。
经过一番细致的研究。
我们发现他有时会提前开仓，有时又会滞后开仓，于是我们重新将他自己的价格单据进行比较。
我们将其重新拿来与现有的几个大类风格作对比。
林巧发现这其实是一套前置动量的策略。
如果仅仅按照他的需求来操作，在代码t8这一层面其实就完全能够满足。”
叶回舟认真地对比着客户的单据和林巧调整过的算法，而后道：“我认为呀！
不过，林巧调整过的算法，对于直观交易者而言，其实助力并不是很大。”
杨闲抬起头，好奇地问道：
“为什么会这样呢？”
叶回舟耐心地解释道：
“实际上，回溯的意义并不是很大，数据分析才是至关重要的。
主力通过对回溯数据的分析来提升自身的认知。
从而能够清楚地知晓主力的策略在哪些环境下能够适应，这才是对主力帮助最大的方面。”
杨闲听完，先是愣了一下，然后点零头，道：
“原来是这样啊，难怪总是一打掉止损就拉升了！”
叶回舟笑着点点头，接着道：
“这并非是投资者的判断失误，而是主力有意为之，确切地，是针对主力所在的这个群体。
特别是在高度自动化的A股市场，主力的一举一动，AI算法能够轻而易举地识别出来。
假设当下的行情中主力是多头主力，有一笔大资金要建仓拉升，那么主力会如何行动呢？”
杨闲回答道：“慢慢进行建仓吧！”
叶回舟接着问道：“要是行情紧迫，没时间慢慢建仓呢！”
杨闲回应：“那就拔高建仓。”
叶回舟轻轻摇了摇头，道：“主力会在这个区间内大肆买入吗？
一个大的买单砸进去，可能行情瞬间就会冲出震荡区，紧接着突破，做多的跟风盘就会蜂拥而至跟主力抢筹码。
这样一来，主力根本无法买到足够多的筹码，价格就到达目标位了，然后散户会抢先在主力之前撤离。
但是主力却无法轻易脱身。
因为主力一旦抛售，价格就会回落，白忙活一场，什么都没得到。
但如果不撤离的话，就得撑到下一个趋势周期，主力还得再次买入并拉升。
如此一来，主力的综合成本就提高了，甚至有可能会被空头围剿。
所以，聪明的主力会怎么做呢？
回到这里，主力会先下一笔空单，打压一下，砸穿底部，让这里的多头全部止损，乖乖交出筹码。
同时吸引跟风的短线客做突破，空头进场。
而主力正好全部接手。
当主力买得差不多了，将空仓平仓，再下一大多单冲进去，行情瞬间反转，突破区间上限。
这里的空头全部止损，再加上做突破的多头的订单流，推动行情继续上扬，吸引更多追高的人进场。
而后主力便逐步出货给他们，轻松获利离场。
主力就是这样对散户进行多空双杀，市场上只留下关于主力的传，也就是所谓的狗庄，呵呵。”
“国内期货，6月17号，鸡蛋的主力，好像就是这样操作的。”
杨闲在另一台电脑上调出了鸡蛋期货的走势图。
叶回舟看着走势图，点零头，表示认可。
“杨经理，你们的量化在期货上能不能盈利呢？”
杨闲无奈地道：“我尝试过了，资金规模稍微大一些，就无法盈利，甚至还会亏损。
感觉好像有人在盯着一样。
还不如去做外汇日元，来得稳定又方便。”
叶回舟点点头，感慨道：“看样子国内的金融环境，竞争真是异常激烈啊！”
在这里几句，昨有位朋友留言问了我一个问题，他询问期货量化交易是否可靠，是否能让交易员更轻松地盈利？
其实在叶回舟看来，如果量化交易真能让交易员更轻松地赚到钱。
单就国内而言，某华和某信就不应仅仅只是一家软件公司，而更应当成为一家交易公司。
当下，在国内期货市场上风光无限的仍然是那些钻研期限逻辑的人群。
他们在国内绝对算得上是懂量化的那一批人。
但叶回舟发现他们仍然只是在出售各类量化软件，自己却并不使用。
关于量化交易的优势，可以简要地。
量化交易能够处理海量的交易数据，并且能够有效地避免交易员的主观影响，这主要体现在交易效率和交易执行方面。
期货交易是一个典型的木桶理论。
倘若交易员在自己的交易环节中，仅剩下交易执行和交易效率这两块短板。
那么运用出色的量化交易确实能够更轻松地盈利。
然而造成亏损的主要原因并非这两块短板。反正叶回舟目前依然选择手动交易。
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